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来源:华尔街见闻
为了应对美股重要波动性指标VIX的“中年危机”,芝加哥期权交易所(Cboe)于周一推出了1日波动率指数(Cboe1-DayVolatilityIndex),代码VIX1D,以体现零日期权(ODTE)交易量激增对市场波动性的影响。
但VIX1D首个交易日的表现和它“熊市不涨“的“前辈“VIX一样淡定。Cboe数据显示,1日VIX当日开盘8.55,较周五的参考点位13.27暴跌,随后震荡上行,最后收涨10.07,为过去一年历史数据的低点。当天VIX反而上涨了0.3点,标准普尔 500 指数变化不大。
据彭博报道,华尔街一名资深衍生品交易员表示,“我完全不知道这指数定价了什么。”一些交易员表示,该指数在未来的应用中可能存在一些不确定性,需要进一步观察和研究。